Сравнение FSCOX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCOX или IJR.
Основные характеристики
| FSCOX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.96% | 16.20% |
| Дох-ть за 1 год | 24.10% | 36.21% |
| Дох-ть за 3 года | -4.66% | 2.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.82% | 10.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.62% | 9.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 9.62 | 9.99 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 13.39% | 20.59% |
| Макс. просадка | -72.13% | -58.15% |
| Текущая просадка | -14.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSCOX и IJR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSCOX и IJR
С начала года, FSCOX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции FSCOX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.62% против 9.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCOX и IJR
FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSCOX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCOX и IJR
Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IJR в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCOX Fidelity International Small Cap Opportunities Fund | 0.87% | 0.93% | 0.02% | 0.13% | 0.00% | 0.84% | 1.05% | 0.77% | 1.15% | 1.47% | 1.47% | 1.87% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.21% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSCOX и IJR
Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSCOX и IJR
Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) составляет 2.78%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.