PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCOX с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCOX с IJR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCOX или IJR.

Корреляция

Корреляция между FSCOX и IJR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCOX:

0.62

IJR:

0.01

Коэф-т Сортино

FSCOX:

0.96

IJR:

0.19

Коэф-т Омега

FSCOX:

1.14

IJR:

1.02

Коэф-т Кальмара

FSCOX:

0.29

IJR:

0.01

Коэф-т Мартина

FSCOX:

2.05

IJR:

0.03

Индекс Язвы

FSCOX:

5.14%

IJR:

9.82%

Дневная вол-ть

FSCOX:

16.35%

IJR:

23.97%

Макс. просадка

FSCOX:

-72.13%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

FSCOX:

-24.09%

IJR:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, FSCOX показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции FSCOX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 4.36% против 7.85% соответственно.

FSCOX

С начала года

13.23%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

8.54%

1 год

10.03%

5 лет

5.27%

10 лет

4.36%

IJR

С начала года

-5.55%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-8.87%

1 год

0.28%

5 лет

14.92%

10 лет

7.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSCOX и IJR

FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCOX и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCOX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCOX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCOX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCOX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и IJR

Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности IJR в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		1.37%1.55%0.93%0.02%0.13%0.00%0.84%1.05%0.77%1.15%1.47%1.47%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.18%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и IJR

Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и IJR

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) составляет 1.85%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...