Сравнение FSCOX с ISCAX
FSCOX (Fidelity International Small Cap Opportunities Fund) and ISCAX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, FSCOX returned 9.16%/yr vs 10.26%/yr for ISCAX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FSCOX charges 1.23%/yr vs 1.24%/yr for ISCAX.
Доходность
Сравнение доходности FSCOX и ISCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCOX показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции FSCOX уступали акциям ISCAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.26% соответственно.
FSCOX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 9.16%
- Всё время*
- 7.24%
ISCAX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 11.66%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 9.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSCOX и ISCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCOX Fidelity International Small Cap Opportunities Fund | 8.12% | 25.05% | 4.08% | 16.99% | -28.93% | 17.66% | 19.61% | 29.07% | -14.13% | 34.70% |
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 11.66% | 34.01% | 5.67% | 12.61% | -23.62% | 5.98% | 31.26% | 31.76% | -18.88% | 34.73% |
Correlation
The correlation between FSCOX and ISCAX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2005 г. | 0.89 |
The correlation between FSCOX and ISCAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCOX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск
FSCOX
ISCAX
Сравнение FSCOX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCOX | ISCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.72 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 5.97 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCOX и ISCAX
Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.65%, примерно равная максимальной просадке ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и ISCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCOX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -71.55% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.91% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.38% | -13.18% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.75% | -40.33% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | -40.33% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.04% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -22.12% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.16% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCOX и ISCAX
Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) составляет 4.34%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCOX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.56% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 13.91% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 16.97% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 17.73% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.25% | -1.36% |
Сравнение комиссий FSCOX и ISCAX
FSCOX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCOX и ISCAX
Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности ISCAX в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCOX Fidelity International Small Cap Opportunities Fund | 11.15% | 12.05% | 6.41% | 3.73% | 6.40% | 8.83% | 0.00% | 1.09% | 2.99% | 1.31% | 1.43% | 0.47% |
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 6.67% | 7.45% | 0.00% | 0.84% | 0.79% | 7.79% | 5.80% | 4.89% | 15.53% | 6.51% | 0.92% | 12.23% |
Часто задаваемые вопросы
FSCOX and ISCAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCAX has higher volatility (5.56%) compared to FSCOX (4.34%). In terms of maximum drawdown, FSCOX dropped -72.65% vs ISCAX's -71.55%.
ISCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCOX и ISCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор