PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCOX с ISCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCOX с ISCAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCOX или ISCAX.

Корреляция

Корреляция между FSCOX и ISCAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCOX:

0.56

ISCAX:

0.95

Коэф-т Сортино

FSCOX:

0.95

ISCAX:

1.48

Коэф-т Омега

FSCOX:

1.14

ISCAX:

1.20

Коэф-т Кальмара

FSCOX:

0.28

ISCAX:

0.52

Коэф-т Мартина

FSCOX:

2.03

ISCAX:

4.64

Индекс Язвы

FSCOX:

5.14%

ISCAX:

3.67%

Дневная вол-ть

FSCOX:

16.39%

ISCAX:

16.23%

Макс. просадка

FSCOX:

-72.13%

ISCAX:

-71.36%

Текущая просадка

FSCOX:

-24.20%

ISCAX:

-16.99%

Доходность по периодам

С начала года, FSCOX показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью 17.65%. За последние 10 лет акции FSCOX превзошли акции ISCAX по среднегодовой доходности: 4.34% против 1.19% соответственно.

FSCOX

С начала года

13.08%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

7.72%

1 год

9.08%

5 лет

5.25%

10 лет

4.34%

ISCAX

С начала года

17.65%

1 месяц

8.34%

6 месяцев

17.50%

1 год

15.32%

5 лет

9.18%

10 лет

1.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSCOX и ISCAX

FSCOX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCOX и ISCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCOX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг риск-скорректированной доходности ISCAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCOX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCOX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ISCAX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCOX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и ISCAX

Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности ISCAX в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		5.67%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%2.03%1.43%1.47%1.47%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		1.50%1.76%0.84%0.80%0.39%0.00%0.20%1.16%0.00%0.00%0.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и ISCAX

Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.13%, примерно равная максимальной просадке ISCAX в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и ISCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и ISCAX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) составляет 2.02%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...