PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCOX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCOX с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCOX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		-2.25%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%29.07%-14.13%34.70%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, FSCOX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции FSCOX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.30% против 9.03% соответственно.

FSCOX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-0.61%
1 год
18.49%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.21%
10 лет*
8.30%

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с FIGRXFSCOX с ISCAXFSCOX с IJRFSCOX с FOPIXFSCOX с FIVFXFSCOX с FLIN
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий FSCOX и VXUS

FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

FSCOX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCOX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCOXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.71

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.33

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.63

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

10.05

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCOX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCOX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCOXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Корреляция

Корреляция между FSCOX и VXUS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и VXUS

Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		12.33%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и VXUS

Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCOXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.65%

-35.97%

-36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.27%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.75%

-29.44%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-35.97%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-7.26%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-8.29%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.95%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и VXUS

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) составляет 6.61%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCOXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.72%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

11.54%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

17.21%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

15.81%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.09%

-1.10%