PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCOX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCOX с FIVFX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCOX или FIVFX.

Корреляция

Корреляция между FSCOX и FIVFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCOX:

0.62

FIVFX:

0.46

Коэф-т Сортино

FSCOX:

0.96

FIVFX:

0.92

Коэф-т Омега

FSCOX:

1.14

FIVFX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FSCOX:

0.29

FIVFX:

0.57

Коэф-т Мартина

FSCOX:

2.05

FIVFX:

2.09

Индекс Язвы

FSCOX:

5.14%

FIVFX:

5.39%

Дневная вол-ть

FSCOX:

16.35%

FIVFX:

20.19%

Макс. просадка

FSCOX:

-72.13%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

FSCOX:

-24.09%

FIVFX:

-0.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSCOX показывает доходность 13.23%, а FIVFX немного ниже – 13.00%. За последние 10 лет акции FSCOX уступали акциям FIVFX по среднегодовой доходности: 4.36% против 6.33% соответственно.

FSCOX

С начала года

13.23%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

8.54%

1 год

10.03%

5 лет

5.27%

10 лет

4.36%

FIVFX

С начала года

13.00%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

9.22%

1 год

9.76%

5 лет

9.34%

10 лет

6.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSCOX и FIVFX

FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.

FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCOX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCOX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCOX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCOX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа FIVFX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCOX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и FIVFX

Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FIVFX в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		1.37%1.55%0.93%0.02%0.13%0.00%0.84%1.05%0.77%1.15%1.47%1.47%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.69%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и FIVFX

Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и FIVFX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) составляет 1.85%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...