Сравнение FSCOX с FIVFX
FSCOX (Fidelity International Small Cap Opportunities Fund) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - FSCOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSCOX charges 1.23%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности FSCOX и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSCOX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.05%
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCOX и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCOX Fidelity International Small Cap Opportunities Fund | 7.70% | 25.05% | 4.08% | 16.99% | -28.93% | 17.66% | 19.61% | 29.07% | -14.13% | 34.70% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 35.81% |
Correlation
The correlation between FSCOX and FIVFX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2005 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FSCOX and FIVFX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCOX vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
FSCOX
FIVFX
Сравнение FSCOX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCOX | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCOX | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FSCOX и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCOX | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCOX и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCOX | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | — | — |
Сравнение комиссий FSCOX и FIVFX
FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCOX и FIVFX
Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности FIVFX в 10.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
FSCOX Fidelity International Small Cap Opportunities Fund | 11.19% | 12.05% | 6.41% | 3.73% | 6.40% | 8.83% | 0.00% | 1.09% | 2.99% | 1.31% | 1.43% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
FSCOX and FIVFX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSCOX и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор