Сравнение FSCOX с FSTSX
FSCOX (Fidelity International Small Cap Opportunities Fund) and FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSCOX returned 9.05%/yr vs 9.90%/yr for FSTSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FSCOX charges 1.23%/yr vs 0.03%/yr for FSTSX.
Доходность
Сравнение доходности FSCOX и FSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSCOX показывает доходность 7.70%, а FSTSX немного выше – 7.71%. За последние 10 лет акции FSCOX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 9.05% против 9.90% соответственно.
FSCOX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.05%
FSTSX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам FSCOX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCOX Fidelity International Small Cap Opportunities Fund | 7.70% | 25.05% | 4.08% | 16.99% | -28.93% | 17.66% | 19.61% | 29.07% | -14.13% | 34.70% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 7.71% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Correlation
The correlation between FSCOX and FSTSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г. | 0.99 |
The correlation between FSCOX and FSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCOX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
FSCOX
FSTSX
Сравнение FSCOX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCOX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.59 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 5.37 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.62 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FSCOX и FSTSX
Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и FSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -38.91% | -33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.22% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -14.47% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.75% | -38.91% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | -38.91% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.08% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -7.89% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.30% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCOX и FSTSX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 4.34% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.43% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.06% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 13.93% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.42% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 15.94% | +0.16% |
Сравнение комиссий FSCOX и FSTSX
FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCOX и FSTSX
Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что меньше доходности FSTSX в 14.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCOX Fidelity International Small Cap Opportunities Fund | 11.19% | 12.05% | 6.41% | 3.73% | 6.40% | 8.83% | 0.00% | 1.09% | 2.99% | 1.31% | 1.43% | 0.47% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 14.15% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FSCOX and FSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSTSX has higher volatility (4.43%) compared to FSCOX (4.34%). In terms of maximum drawdown, FSCOX dropped -72.65% vs FSTSX's -38.91%.
FSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCOX и FSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор