PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCOX с FIGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCOX с FIGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCOX (Fidelity International Small Cap Opportunities Fund) and FIGRX (Fidelity International Discovery Fund) are both mutual funds - FSCOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while FIGRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSCOX returned 9.05%/yr vs 9.26%/yr for FIGRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSCOX charges 1.23%/yr vs 0.99%/yr for FIGRX.

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и FIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCOX показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у FIGRX с доходностью 11.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSCOX имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции FIGRX немного впереди с 9.26%.

FSCOX

1 день
0.56%
1 месяц
2.80%
С начала года
7.70%
6 месяцев
10.24%
1 год
17.41%
3 года*
14.54%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.05%

FIGRX

1 день
0.79%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.90%
6 месяцев
14.34%
1 год
23.53%
3 года*
18.26%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCOX и FIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		7.70%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%29.07%-14.13%34.70%
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		11.90%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%30.27%

Correlation

The correlation between FSCOX and FIGRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2005 г.

0.91

The correlation between FSCOX and FIGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Fidelity International Discovery Fund

Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с ISCAXFSCOX с FOPIXFSCOX с IJRFSCOX с VXUSFSCOX с FIVFXFSCOX с FLIN
Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с VTSNXFIGRX с FXAIX

Доходность на риск

FSCOX vs. FIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCOX c FIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCOXFIGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.33

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.92

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.75

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

6.71

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCOX vs. FIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCOX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGRX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCOX и FIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCOXFIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и FIGRX

Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки FIGRX в -60.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и FIGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCOXFIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.65%

-60.47%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-13.11%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-14.65%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.75%

-36.54%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-36.54%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.16%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-12.36%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.42%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и FIGRX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) составляет 4.34%, в то время как у Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCOXFIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.88%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

14.47%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

17.33%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.03%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.01%

-0.91%

Сравнение комиссий FSCOX и FIGRX

FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FIGRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и FIGRX

Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности FIGRX в 6.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		6.20%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		11.19%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%

Часто задаваемые вопросы

FSCOX and FIGRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGRX has higher volatility (5.88%) compared to FSCOX (4.34%). In terms of maximum drawdown, FSCOX dropped -72.65% vs FIGRX's -60.47%.

FIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCOX и FIGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор