PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHDG с DWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).

IHDG и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHDG и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции IHDG превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 9.93% против 7.51% соответственно.

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с DBEFIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX

Сравнение комиссий IHDG и DWX

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF

Доходность на риск

IHDG vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.96

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.58

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.90

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

10.97

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DWX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.96

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.12

+0.46

Корреляция

Корреляция между IHDG и DWX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и DWX

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DWX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и DWX

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и DWX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDGDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-66.86%

+37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-8.59%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-26.96%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-36.05%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.51%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-14.23%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.27%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и DWX

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDGDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.07%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.13%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

12.53%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

12.13%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

15.21%

+0.49%