PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IHDG tracks the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHDG returned 10.09%/yr vs 11.44%/yr for DBAW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IHDG charges 0.58%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции IHDG уступали акциям DBAW по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.44% соответственно.

IHDG

1 день
-0.60%
1 месяц
4.90%
С начала года
5.33%
6 месяцев
7.48%
1 год
15.52%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.09%

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHDG и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		5.33%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between IHDG and DBAW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г.

0.87

The correlation between IHDG and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHDG и DBAW

Секторы
IHDG
DBAW

Промышленность

19.7%
15.0%

Потребительский циклический сектор

19.3%
7.9%

Финансовые услуги

15.2%
24.1%

Здравоохранение

9.4%
7.2%

Технологии

7.8%
18.7%

Сырьевые материалы

5.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.3%

Энергетика

3.7%
5.3%

Коммунальные услуги

0.8%
3.2%

Недвижимость

0.3%
1.5%

Промышленность

IHDG
19.7%
DBAW
15.0%

Потребительский циклический сектор

IHDG
19.3%
DBAW
7.9%

Финансовые услуги

IHDG
15.2%
DBAW
24.1%

Здравоохранение

IHDG
9.4%
DBAW
7.2%

Технологии

IHDG
7.8%
DBAW
18.7%

Сырьевые материалы

IHDG
5.4%
DBAW
6.8%

Коммуникационные услуги

IHDG
4.5%
DBAW
5.0%

Потребительский защитный сектор

IHDG
4.3%
DBAW
5.3%

Энергетика

IHDG
3.7%
DBAW
5.3%

Коммунальные услуги

IHDG
0.8%
DBAW
3.2%

Недвижимость

IHDG
0.3%
DBAW
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

IHDG vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.86

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.90

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.55

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

4.09

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

16.97

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.86

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IHDG и DBAW

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-31.44%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.00%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-14.11%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-17.87%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-31.44%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.51%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.00%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.16%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и DBAW

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеют волатильность 4.57% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.71%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.00%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

12.88%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

13.74%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.28%

+0.48%

Сравнение комиссий IHDG и DBAW

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и DBAW

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.82%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Часто задаваемые вопросы

IHDG and DBAW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.71%) compared to IHDG (4.57%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs DBAW's -31.44%.

On 10-year performance, DBAW leads with 11.44% vs 10.09% for IHDG. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IHDG has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.44% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.82% for IHDG.

IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.58% for IHDG and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор