PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHAK с XLK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHAK returned 5.02%/yr vs 21.42%/yr for XLK. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHAK charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.51%.

IHAK

1 день
0.69%
1 месяц
-3.34%
С начала года
14.56%
6 месяцев
12.44%
1 год
5.44%
3 года*
14.94%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

XLK

1 день
0.83%
1 месяц
-0.19%
С начала года
28.51%
6 месяцев
26.47%
1 год
48.82%
3 года*
31.01%
5 лет*
21.42%
10 лет*
25.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHAK и XLK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		14.56%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%51.22%6.48%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.51%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%20.96%

Correlation

The correlation between IHAK and XLK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.72

The correlation between IHAK and XLK shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHAK и XLK

Секторы
IHAK
XLK

Технологии

95.8%
99.7%

Промышленность

3.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IHAK
95.8%
XLK
99.7%

Промышленность

IHAK
3.2%
XLK
0.1%

Коммуникационные услуги

IHAK
0.4%
XLK

-

Сырьевые материалы

IHAK

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

IHAK

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

IHAK

-

XLK

-

Энергетика

IHAK

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

IHAK

-

XLK

-

Здравоохранение

IHAK

-

XLK

-

Недвижимость

IHAK

-

XLK

-

Коммунальные услуги

IHAK

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.L
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

IHAK vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHAKXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.09

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.62

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

3.08

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

9.75

-9.21

IHAK vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHAK и XLK

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHAKXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-82.05%

+47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-15.92%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-25.66%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-33.56%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-6.77%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-34.89%

+24.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

5.02%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и XLK

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 9.69%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHAKXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

12.25%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

19.63%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

23.42%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

25.37%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

24.71%

-0.32%

Сравнение комиссий IHAK и XLK

IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и XLK

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.08%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

IHAK and XLK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (12.25%) compared to IHAK (9.69%). In terms of maximum drawdown, IHAK dropped -34.42% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 21.42% vs 5.02% for IHAK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IHAK has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 21.42% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for IHAK.

XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.08% for IHAK.

IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHAK и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор