Сравнение IHAK с SHOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).
IHAK и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHAK и SHOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHAK и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | -7.04% | -1.29% | 7.60% | 37.77% | -7.02% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.87% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IHAK показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 7.87%.
IHAK
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 102.33%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHAK и SHOC
IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Доходность на риск
IHAK vs. SHOC — Ранг доходности на риск
IHAK
SHOC
Сравнение IHAK c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHAK | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 2.24 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.85 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.56 | -5.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 19.34 | -19.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHAK | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.24 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.07 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между IHAK и SHOC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и SHOC
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SHOC в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHAK и SHOC
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и SHOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHAK | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -37.54% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -14.59% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -7.41% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -7.77% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 4.45% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и SHOC
Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 7.29%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHAK | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 11.42% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 24.98% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 38.01% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 35.05% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 35.05% | -10.92% |