Сравнение IHAK с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
IHAK и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHAK и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHAK и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | -7.98% | -1.29% | 7.60% | 15.31% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
IHAK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHAK и SHLD
IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
IHAK vs. SHLD — Ранг доходности на риск
IHAK
SHLD
Сравнение IHAK c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHAK | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.22 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 2.89 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.90 | -4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 11.34 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHAK | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.22 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.62 | -2.25 |
Корреляция
Корреляция между IHAK и SHLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и SHLD
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHAK и SHLD
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHAK | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -15.06% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -15.06% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -5.82% | -12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -2.58% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 5.18% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и SHLD
Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 7.25%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHAK | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 9.74% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 18.64% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 25.64% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 20.81% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 20.81% | +3.33% |