PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IHAK с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IHAKQQQ
Дох-ть с нач. г.12.68%25.79%
Дох-ть за 1 год31.80%36.91%
Дох-ть за 3 года2.09%9.89%
Дох-ть за 5 лет14.29%21.42%
Коэф-т Шарпа1.802.11
Коэф-т Сортино2.382.78
Коэф-т Омега1.311.38
Коэф-т Кальмара1.602.69
Коэф-т Мартина5.519.81
Индекс Язвы5.80%3.72%
Дневная вол-ть17.80%17.32%
Макс. просадка-34.42%-82.98%
Текущая просадка-0.12%-0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IHAK и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и QQQ

С начала года, IHAK показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.50%
15.37%
IHAK
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHAK и QQQ

IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
График комиссии IHAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IHAK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHAK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHAK, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHAK, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHAK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHAK, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHAK, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.51
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.81

Сравнение коэффициента Шарпа IHAK и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
2.11
IHAK
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и QQQ

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.09%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и QQQ

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-0.24%
IHAK
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и QQQ

iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 4.97% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.97%
5.14%
IHAK
QQQ