Сравнение IHAK с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IHAK и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHAK и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHAK и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | -7.98% | -1.29% | 7.60% | 37.77% | -25.81% | 11.13% | 51.22% | 6.66% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 20.65% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IHAK показывает доходность -7.98%, а IYW немного выше – -7.61%.
IHAK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHAK и IYW
IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
IHAK vs. IYW — Ранг доходности на риск
IHAK
IYW
Сравнение IHAK c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHAK | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.13 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.73 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.77 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 5.68 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHAK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.13 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.62 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IHAK и IYW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и IYW
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IHAK и IYW
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHAK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -81.90% | +47.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -17.81% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -39.44% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -12.65% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -34.87% | +24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 5.55% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и IYW
Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 7.25%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHAK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 8.23% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 15.99% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 26.92% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 25.78% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 24.98% | -0.84% |