PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHAK с IWM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IHAK is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHAK returned 5.02%/yr vs 6.49%/yr for IWM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHAK charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 21.93%.

IHAK

1 день
0.69%
1 месяц
-3.34%
С начала года
14.56%
6 месяцев
12.44%
1 год
5.44%
3 года*
14.94%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

IWM

1 день
0.75%
1 месяц
3.14%
С начала года
21.93%
6 месяцев
18.77%
1 год
42.48%
3 года*
19.66%
5 лет*
6.49%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHAK и IWM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		14.56%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%51.22%6.48%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		21.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%10.55%

Correlation

The correlation between IHAK and IWM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.67

The correlation between IHAK and IWM shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHAK и IWM

Секторы
IHAK
IWM

Технологии

95.8%
20.1%

Промышленность

3.2%
17.3%

Коммуникационные услуги

0.4%
1.7%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

15.5%

Здравоохранение

-

15.6%

Недвижимость

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

IHAK
95.8%
IWM
20.1%

Промышленность

IHAK
3.2%
IWM
17.3%

Коммуникационные услуги

IHAK
0.4%
IWM
1.7%

Сырьевые материалы

IHAK

-

IWM
4.5%

Потребительский циклический сектор

IHAK

-

IWM
8.0%

Потребительский защитный сектор

IHAK

-

IWM
2.0%

Энергетика

IHAK

-

IWM
6.0%

Финансовые услуги

IHAK

-

IWM
15.5%

Здравоохранение

IHAK

-

IWM
15.6%

Недвижимость

IHAK

-

IWM
5.5%

Коммунальные услуги

IHAK

-

IWM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.L
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

IHAK vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHAKIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.17

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.96

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

3.87

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

13.69

-13.16

IHAK vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHAK и IWM

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHAKIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-59.05%

+24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-11.03%

-12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-27.50%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-31.91%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

0.00%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-10.74%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

3.11%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и IWM

iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что IHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHAKIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

6.31%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

14.28%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

19.69%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

22.60%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

23.06%

+1.33%

Сравнение комиссий IHAK и IWM

IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и IWM

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.08%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IHAK and IWM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHAK has higher volatility (9.69%) compared to IWM (6.31%). In terms of maximum drawdown, IHAK dropped -34.42% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, IWM leads with 6.49% vs 5.02% for IHAK. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWM has performed better with a 6.49% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for IHAK.

IWM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.08% for IHAK.

IHAK is categorized as Technology Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHAK и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор