PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHAK с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

IHAK и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHAK и IDGT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		-7.98%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%51.22%6.66%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.

IHAK

1 день
1.44%
1 месяц
1.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-6.53%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.L
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME

Сравнение комиссий IHAK и IDGT

IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

IHAK vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHAKIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.63

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

2.20

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.94

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

11.26

-11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHAK vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHAKIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.63

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.15

+0.23

Корреляция

Корреляция между IHAK и IDGT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и IDGT

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.09%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и IDGT

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IHAKIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-77.95%

+43.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-12.23%

-11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-35.83%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-1.06%

-16.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-20.04%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

3.20%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и IDGT

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 7.25%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHAKIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.17%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

15.15%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

21.60%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

23.03%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

23.14%

+1.00%