Сравнение IHAK с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares Gold Trust (IAU).
IHAK и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHAK и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHAK и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | -7.98% | -1.29% | 7.60% | 37.77% | -25.81% | 11.13% | 51.22% | 6.66% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 13.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IHAK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHAK и IAU
IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IHAK vs. IAU — Ранг доходности на риск
IHAK
IAU
Сравнение IHAK c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHAK | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.90 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 2.33 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.72 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 9.95 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHAK | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.90 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.26 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IHAK и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и IAU
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHAK и IAU
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHAK | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -45.14% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -19.18% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -20.93% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -11.71% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -15.98% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 5.23% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и IAU
Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 7.25%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHAK | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 10.44% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 24.15% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 27.64% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.70% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 15.83% | +8.31% |