PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHAK с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHAK и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHAK и IAU


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
-7.98%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%51.22%6.66%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


IHAK

1 день
1.44%
1 месяц
1.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-6.53%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.91%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cybersecurity & Tech ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IHAK и IAU

IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IHAK vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 77
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHAKIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.90

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

2.33

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.72

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

9.95

-10.59

IHAK vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHAKIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.90

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.26

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.65

-0.28

Корреляция

Корреляция между IHAK и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и IAU

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.09%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и IAU

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IHAKIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-45.14%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-19.18%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-20.93%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-11.71%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-15.98%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

5.23%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и IAU

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 7.25%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHAKIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

10.44%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

24.15%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

27.64%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

17.70%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

15.83%

+8.31%