PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с CLOU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHAK с CLOU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and CLOU (Global X Cloud Computing ETF) are both Technology Equities funds - IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index while CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHAK returned 5.02%/yr vs -5.58%/yr for CLOU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IHAK charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for CLOU.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и CLOU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у CLOU с доходностью -6.63%.

IHAK

1 день
0.69%
1 месяц
-3.34%
С начала года
14.56%
6 месяцев
12.44%
1 год
5.44%
3 года*
14.94%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

CLOU

1 день
-2.00%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-7.65%
3 года*
3.34%
5 лет*
-5.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHAK и CLOU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		14.56%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%51.22%6.48%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-6.63%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%1.64%

Correlation

The correlation between IHAK and CLOU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.88

The correlation between IHAK and CLOU has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHAK и CLOU

Секторы
IHAK
CLOU

Технологии

95.8%
90.7%

Промышленность

3.2%

-

Коммуникационные услуги

0.4%
4.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IHAK
95.8%
CLOU
90.7%

Промышленность

IHAK
3.2%
CLOU

-

Коммуникационные услуги

IHAK
0.4%
CLOU
4.0%

Сырьевые материалы

IHAK

-

CLOU

-

Потребительский циклический сектор

IHAK

-

CLOU
2.0%

Потребительский защитный сектор

IHAK

-

CLOU

-

Энергетика

IHAK

-

CLOU

-

Финансовые услуги

IHAK

-

CLOU

-

Здравоохранение

IHAK

-

CLOU
0.6%

Недвижимость

IHAK

-

CLOU
3.2%

Коммунальные услуги

IHAK

-

CLOU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

Global X Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.L
Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQ

Доходность на риск

IHAK vs. CLOU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c CLOU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHAKCLOUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.26

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
-0.17

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.98

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.28

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-0.66

+1.20

IHAK vs. CLOU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа CLOU равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и CLOU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHAK и CLOU

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки CLOU в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и CLOU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHAKCLOUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-53.74%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-27.24%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-33.18%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-53.74%

+19.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-33.13%

+23.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-24.44%

+13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

11.58%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и CLOU

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 9.69%, в то время как у Global X Cloud Computing ETF (CLOU) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHAKCLOUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

13.69%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

25.38%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

29.90%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

30.66%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

30.75%

-6.36%

Сравнение комиссий IHAK и CLOU

IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CLOU в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и CLOU

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как CLOU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.08%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%

Часто задаваемые вопросы

IHAK and CLOU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.69%) compared to IHAK (9.69%). In terms of maximum drawdown, IHAK dropped -34.42% vs CLOU's -53.74%.

On 5-year performance, IHAK leads with 5.02% vs -5.58% for CLOU. On fees, IHAK is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IHAK has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IHAK has performed better with a 5.02% return vs -5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHAK is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

IHAK has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for CLOU.

IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 0.68% for CLOU.

IHAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHAK и CLOU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор