PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHAK с AIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. IHAK is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, IHAK returned 14.94% vs 213.72% for AIS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHAK charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность 22.96%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.

IHAK

1 день
-0.22%
1 месяц
19.29%
С начала года
22.96%
6 месяцев
19.22%
1 год
14.94%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHAK и AIS

2026 (YTD)20252024
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		22.96%-1.29%-3.96%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between IHAK and AIS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.51

The correlation between IHAK and AIS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHAK и AIS

Секторы
IHAK
AIS

Технологии

95.8%
84.6%

Промышленность

3.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

IHAK
95.8%
AIS
84.6%

Промышленность

IHAK
3.3%
AIS
8.9%

Коммуникационные услуги

IHAK
0.4%
AIS

-

Сырьевые материалы

IHAK

-

AIS

-

Потребительский циклический сектор

IHAK

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

IHAK

-

AIS

-

Энергетика

IHAK

-

AIS

-

Финансовые услуги

IHAK

-

AIS
-0.0%

Здравоохранение

IHAK

-

AIS

-

Недвижимость

IHAK

-

AIS

-

Коммунальные услуги

IHAK

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.L
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

IHAK vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHAKAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
5.96

-5.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
5.55

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.76

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

13.58

-12.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

44.68

-43.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHAK vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 5.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHAKAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

5.96

-5.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

3.11

-2.57

Просадки

Сравнение просадок IHAK и AIS

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHAKAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-32.78%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-15.84%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-2.81%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-5.44%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

4.81%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и AIS

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 9.43%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHAKAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

16.28%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

30.16%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

36.13%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

38.08%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

38.08%

-13.67%

Сравнение комиссий IHAK и AIS

IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и AIS

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.07%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%

Часто задаваемые вопросы

IHAK and AIS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to IHAK (9.43%). In terms of maximum drawdown, IHAK dropped -34.42% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 14.94% for IHAK. On fees, IHAK is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IHAK has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHAK is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

IHAK has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHAK и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор