PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGV с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGV и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и XLKI


Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у XLKI с доходностью -1.78%.


IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%

XLKI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
1.46%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech-Software Sector ET

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Сравнение комиссий IGV и XLKI

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.


Доходность на риск

IGV vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина

XLKI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGVXLKIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

IGV vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGVXLKIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.72

-0.38

Корреляция

Корреляция между IGV и XLKI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и XLKI

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF
13.18%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGV и XLKI

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XLKI.


Загрузка...

Показатели просадок


IGVXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-10.24%

-53.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-5.19%

-27.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-1.91%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и XLKI


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGVXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

17.26%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

17.26%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

17.26%

+8.62%