Сравнение IGV с XLKI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI).
IGV и XLKI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XLKI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IGV и XLKI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и XLKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | -6.24% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.78% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у XLKI с доходностью -1.78%.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
XLKI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и XLKI
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.
Доходность на риск
IGV vs. XLKI — Ранг доходности на риск
IGV
XLKI
Сравнение IGV c XLKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | XLKI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.72 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IGV и XLKI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и XLKI
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.18% | 8.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и XLKI
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XLKI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -10.24% | -53.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -5.19% | -27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -1.91% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и XLKI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 17.26% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 17.26% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 17.26% | +8.62% |