PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с UPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с UPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ET) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Technology-Software Index, while UPST (Upstart Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IGV returned 6.80%/yr vs -28.67%/yr for UPST. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IGV и UPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -30.73%.

IGV

1 день
-4.33%
1 месяц
13.30%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-4.56%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.80%
10 лет*
16.89%

UPST

1 день
-6.48%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-30.73%
6 месяцев
-33.13%
1 год
-40.58%
3 года*
0.81%
5 лет*
-28.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и UPST

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-5.19%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%1.67%
UPST
Upstart Holdings, Inc.		-30.73%-28.98%50.69%209.08%-91.26%271.29%38.28%

Correlation

The correlation between IGV and UPST is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г.

0.54

The correlation between IGV and UPST has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Upstart Holdings, Inc.

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с UPST:
UPST с PGYUPST с SPYUPST с LCUPST с TREEUPST с SMCIUPST с QQQUPST с SHOP

Доходность на риск

IGV vs. UPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
UPST
Ранг доходности на риск UPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c UPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVUPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.58

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
-0.52

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.94

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.57

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

-0.87

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. UPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа UPST равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и UPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVUPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.58

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.28

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.00

+0.36

Просадки

Сравнение просадок IGV и UPST

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и UPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVUPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-96.90%

+33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-71.21%

+34.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-72.72%

+36.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-96.90%

+51.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-92.23%

+77.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-76.16%

+61.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.22%

46.66%

-29.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и UPST

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 11.63%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 20.07%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVUPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

20.07%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.39%

49.56%

-25.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

70.71%

-43.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

103.75%

-75.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

114.03%

-87.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и UPST

Ни IGV, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
UPST
Upstart Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGV and UPST have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPST has higher volatility (20.07%) compared to IGV (11.63%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs UPST's -96.90%.

IGV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и UPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор