Сравнение IGV с UPST
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while UPST (Upstart Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IGV returned 3.81%/yr vs -22.96%/yr for UPST. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IGV и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -29.38%.
IGV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -6.08%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 15.79%
UPST
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- -35.55%
- С начала года
- -29.38%
- 1 год
- -59.88%
- 3 года*
- -16.43%
- 5 лет*
- -22.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -11.33% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 3.24% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -29.38% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
Correlation
The correlation between IGV and UPST is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between IGV and UPST has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. UPST — Ранг доходности на риск
IGV
UPST
Сравнение IGV c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.84 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.17 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и UPST
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -96.90% | +33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -71.21% | +34.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -72.72% | +36.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -96.90% | +51.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -92.08% | +71.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -76.43% | +61.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 51.11% | -32.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и UPST
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 7.72%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 14.54% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 49.33% | -24.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 69.43% | -40.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 103.64% | -75.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 113.26% | -86.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и UPST
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как UPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and UPST have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (14.54%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs UPST's -96.90%.
IGV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор