Сравнение IGV с TCAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).
IGV и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IGV и TCAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.26% | -4.40% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 16.67% | 17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 16.67%.
IGV
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -30.40%
- 1 год
- -10.05%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 14.82%
TCAI
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и TCAI
IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Доходность на риск
IGV vs. TCAI — Ранг доходности на риск
IGV
TCAI
Сравнение IGV c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.80 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между IGV и TCAI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и TCAI
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и TCAI
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и TCAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -15.80% | -47.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.04% | -8.07% | -23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -3.97% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и TCAI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 35.03% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 35.03% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 35.03% | -9.14% |