PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с SKYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both Technology Equities funds - IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index while SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 16.80%/yr vs 17.15%/yr for SKYY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IGV charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.

Доходность

Сравнение доходности IGV и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у SKYY с доходностью 13.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGV имеют среднегодовую доходность 16.80%, а акции SKYY немного впереди с 17.15%.

IGV

1 день
-0.14%
1 месяц
13.36%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.52%
3 года*
14.61%
5 лет*
6.77%
10 лет*
16.80%

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и SKYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-5.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%

Correlation

The correlation between IGV and SKYY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2011 г.

0.92

The correlation between IGV and SKYY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGV и SKYY

Секторы
IGV
SKYY

Технологии

89.2%
88.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
4.8%

Финансовые услуги

1.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
1.6%

Промышленность

0.2%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGV
89.2%
SKYY
88.9%

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
SKYY
4.8%

Финансовые услуги

IGV
1.8%
SKYY

-

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
SKYY
1.6%

Промышленность

IGV
0.2%
SKYY
1.6%

Сырьевые материалы

IGV

-

SKYY

-

Потребительский защитный сектор

IGV

-

SKYY

-

Энергетика

IGV

-

SKYY

-

Здравоохранение

IGV

-

SKYY
1.6%

Недвижимость

IGV

-

SKYY

-

Коммунальные услуги

IGV

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO

Доходность на риск

IGV vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 88
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.95

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.48

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.97

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

2.16

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SKYY равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVSKYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.95

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IGV и SKYY

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-53.20%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-27.39%

-9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-31.80%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-53.20%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-53.20%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-4.63%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-10.90%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.25%

12.20%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и SKYY

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеют волатильность 11.62% и 11.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

11.57%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

23.13%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

27.83%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

30.57%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

26.85%

-0.51%

Сравнение комиссий IGV и SKYY

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и SKYY

Ни IGV, ни SKYY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

IGV and SKYY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (11.62%) compared to SKYY (11.57%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs SKYY's -53.20%.

On 10-year performance, SKYY leads with 17.15% vs 16.80% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKYY has performed better with a 17.15% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

IGV and SKYY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while SKYY tracks ISE Cloud Computing Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.60% for SKYY.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор