PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGV с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с SKYY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both Technology Equities funds - IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index while SKYY tracks the ISE CTA Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.79%/yr vs 16.08%/yr for SKYY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IGV charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.

Доходность

Сравнение доходности IGV и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у SKYY с доходностью 4.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGV имеют среднегодовую доходность 15.79%, а акции SKYY немного впереди с 16.08%.

IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%

SKYY

1 день
-0.47%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
8.81%
С начала года
4.84%
1 год
13.19%
3 года*
19.60%
5 лет*
5.96%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и SKYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-11.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		4.84%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%

Correlation

The correlation between IGV and SKYY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г.

0.92

The correlation between IGV and SKYY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGV и SKYY

Секторы
IGV
SKYY

Технологии

89.1%
89.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
4.7%

Финансовые услуги

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
1.6%

Промышленность

0.1%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGV
89.1%
SKYY
89.1%

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
SKYY
4.7%

Финансовые услуги

IGV
1.9%
SKYY

-

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
SKYY
1.6%

Промышленность

IGV
0.1%
SKYY
1.6%

Сырьевые материалы

IGV

-

SKYY

-

Потребительский защитный сектор

IGV

-

SKYY

-

Энергетика

IGV

-

SKYY

-

Здравоохранение

IGV

-

SKYY
1.6%

Недвижимость

IGV

-

SKYY

-

Коммунальные услуги

IGV

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с SMH
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с QQQSKYY с CIBRSKYY с IVESSKYY с VOO

Доходность на риск

IGV vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.46

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
0.85

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.48

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

1.02

-1.80

IGV vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SKYY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и SKYY

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-53.20%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-27.39%

-9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-31.80%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-53.20%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-53.20%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-12.11%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-10.91%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

12.94%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и SKYY

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

6.97%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.28%

24.31%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

28.79%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

30.81%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

26.89%

-0.49%

Сравнение комиссий IGV и SKYY

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и SKYY

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

IGV and SKYY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (7.72%) compared to SKYY (6.97%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs SKYY's -53.20%.

On 10-year performance, SKYY leads with 16.08% vs 15.79% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKYY has performed better with a 16.08% return vs 15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for SKYY.

IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while SKYY tracks ISE CTA Cloud Computing Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.60% for SKYY.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор