Сравнение IGV с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IGV и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGV и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 35.38% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и SGOV
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IGV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IGV
SGOV
Сравнение IGV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 20.61 | -21.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 283.87 | -284.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 201.33 | -200.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 411.31 | -411.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4,618.08 | -4,618.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 20.61 | -21.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 14.12 | -14.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 12.34 | -12.01 |
Корреляция
Корреляция между IGV и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и SGOV
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и SGOV
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -0.03% | -63.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -0.01% | -34.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -0.03% | -45.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | 0.00% | -32.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | 0.00% | -14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 0.00% | +13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и SGOV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 0.06% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 0.13% | +19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 0.20% | +28.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 0.24% | +26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 0.24% | +25.64% |