Сравнение IGV с SGOV
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGV returned 4.35%/yr vs 3.67%/yr for SGOV. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGV charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IGV и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.16%.
IGV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47B | $1.24B | $1.65B | |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам IGV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -4.13% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 37.04% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between IGV and SGOV is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IGV
SGOV
Сравнение IGV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -380.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 380.49 | -379.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 388.26 | -388.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6,151.25 | -6,151.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и SGOV
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -0.03% | -63.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -0.01% | -36.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -0.01% | -36.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -0.03% | -45.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | 0.00% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | 0.00% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 0.00% | +19.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и SGOV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 0.04% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 0.13% | +24.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 0.19% | +29.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 0.24% | +28.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 0.23% | +26.28% |
Сравнение комиссий IGV и SGOV
IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и SGOV
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SGOV в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and SGOV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (8.55%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, IGV leads with 4.35% vs 3.67% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGV has performed better with a 4.35% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
SGOV has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.02% for IGV.
IGV is categorized as Technology Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор