Сравнение IGV с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
IGV и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGV и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям PXQ по среднегодовой доходности: 14.78% против 16.41% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и PXQ
IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
IGV vs. PXQ — Ранг доходности на риск
IGV
PXQ
Сравнение IGV c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.79 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 2.50 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.26 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 15.18 | -15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.79 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IGV и PXQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и PXQ
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и PXQ
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -57.18% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -12.94% | -21.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -34.55% | -11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -34.55% | -11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -4.97% | -27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -10.82% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 2.78% | +10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и PXQ
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) имеют волатильность 8.45% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 8.36% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 15.60% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 23.35% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 22.87% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 22.72% | +3.16% |