PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ET) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Technology-Software Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 16.89%/yr vs 9.26%/yr for HDV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности IGV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 16.89% против 9.26% соответственно.

IGV

1 день
-4.33%
1 месяц
13.30%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-4.56%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.80%
10 лет*
16.89%

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-5.19%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between IGV and HDV is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.44

The correlation between IGV and HDV shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGV и HDV

Секторы
IGV
HDV

Технологии

89.2%
8.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.1%

Финансовые услуги

1.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%
6.1%

Промышленность

0.2%
1.4%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.1%

Энергетика

-

22.3%

Здравоохранение

-

16.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.2%

Технологии

IGV
89.2%
HDV
8.2%

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
HDV
0.1%

Финансовые услуги

IGV
1.8%
HDV
11.1%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
HDV
6.1%

Промышленность

IGV
0.2%
HDV
1.4%

Сырьевые материалы

IGV

-

HDV
1.2%

Потребительский защитный сектор

IGV

-

HDV
24.1%

Энергетика

IGV

-

HDV
22.3%

Здравоохранение

IGV

-

HDV
16.5%

Недвижимость

IGV

-

HDV

-

Коммунальные услуги

IGV

-

HDV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

IGV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.10

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
3.11

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.95

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

11.02

-11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.10

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.81

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IGV и HDV

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-37.04%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-5.18%

-31.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-10.49%

-26.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-15.42%

-30.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-37.04%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-2.54%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-3.09%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.22%

1.85%

+15.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и HDV

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

3.19%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.39%

7.56%

+16.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

9.73%

+17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

12.82%

+15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

15.73%

+10.62%

Сравнение комиссий IGV и HDV

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и HDV

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and HDV have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (11.63%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, IGV leads with 16.89% vs 9.26% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.89% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for IGV.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. IGV tracks S&P North American Technology-Software Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. Their fees differ too: 0.46% for IGV and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор