Сравнение IGV с HDV
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 16.50%/yr vs 9.57%/yr for HDV. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGV charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности IGV и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 16.50% против 9.57% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.70M | $171.89M | $116.16M | |
| $1.47B | $1.24B | $1.65B |
Сравнение доходности по годам IGV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -4.13% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between IGV and HDV is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.43 |
The correlation between IGV and HDV shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IGV и HDV
Секторы
IGV
HDV
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
IGV
HDV
Коммуникационные услуги
IGV
HDV
Финансовые услуги
IGV
HDV
Потребительский циклический сектор
IGV
HDV
Промышленность
IGV
HDV
Сырьевые материалы
IGV
-
HDV
Потребительский защитный сектор
IGV
-
HDV
Энергетика
IGV
-
HDV
Здравоохранение
IGV
-
HDV
Недвижимость
IGV
-
HDV
-
Коммунальные услуги
IGV
-
HDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. HDV — Ранг доходности на риск
IGV
HDV
Сравнение IGV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.71 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 12.85 | -13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и HDV
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -37.04% | -26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -5.18% | -31.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -10.49% | -26.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -15.42% | -30.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -37.04% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -1.72% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -3.06% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 1.90% | +17.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и HDV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 4.12% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 8.54% | +16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 10.80% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 12.94% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 15.78% | +10.73% |
Сравнение комиссий IGV и HDV
IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и HDV
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HDV в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and HDV have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (8.55%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs HDV's -37.04%.
On 10-year performance, IGV leads with 16.50% vs 9.57% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.50% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.02% for IGV.
IGV is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор