PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.70%/yr vs 9.45%/yr for HDV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности IGV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 15.70% против 9.45% соответственно.

IGV

1 день
0.01%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-17.37%
6 месяцев
-19.19%
1 год
-17.89%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.37%
10 лет*
15.70%

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-17.37%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between IGV and HDV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.43

The correlation between IGV and HDV shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGV и HDV

Секторы
IGV
HDV

Технологии

89.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
5.7%

Финансовые услуги

1.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

0.3%
9.2%

Промышленность

0.1%
3.5%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

20.2%

Здравоохранение

-

22.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

IGV
89.1%
HDV
0.2%

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
HDV
5.7%

Финансовые услуги

IGV
1.9%
HDV
4.7%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
HDV
9.2%

Промышленность

IGV
0.1%
HDV
3.5%

Сырьевые материалы

IGV

-

HDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

IGV

-

HDV
24.5%

Энергетика

IGV

-

HDV
20.2%

Здравоохранение

IGV

-

HDV
22.6%

Недвижимость

IGV

-

HDV

-

Коммунальные услуги

IGV

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

IGV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 44
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.13

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
3.13

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

4.09

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

11.19

-12.19

IGV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и HDV

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-37.04%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-5.18%

-31.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-10.49%

-26.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-15.42%

-30.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-37.04%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-1.35%

-24.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-3.08%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.94%

1.89%

+16.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и HDV

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

3.64%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

7.61%

+17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

9.93%

+18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

12.81%

+15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

15.73%

+10.65%

Сравнение комиссий IGV и HDV

IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и HDV

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and HDV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.71%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, IGV leads with 15.70% vs 9.45% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 15.70% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.02% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор