PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGV с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с FFTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and FFTY (CapForce IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while FFTY is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 16.50%/yr vs 5.77%/yr for FFTY. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGV charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности IGV и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и CapForce IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции FFTY по среднегодовой доходности: 16.50% против 5.77% соответственно.

IGV

1 день
-0.68%
1 месяц
6.88%
6 месяцев
20.86%
С начала года
-4.13%
1 год
-8.34%
3 года*
13.47%
5 лет*
4.35%
10 лет*
16.50%
Всё время*
9.66%

FFTY

1 день
0.24%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
7.23%
С начала года
9.54%
1 год
12.95%
3 года*
16.57%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
5.77%
Всё время*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFTY

CapForce IBD 50 ETF
$903.57K$1.03M$1.48M

IGV

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
$1.47B$1.24B$1.65B

Сравнение доходности по годам IGV и FFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-4.13%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
FFTY
CapForce IBD 50 ETF		9.54%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-16.76%37.62%

Correlation

The correlation between IGV and FFTY is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2015 г.

0.74

Over the past year, the correlation between IGV and FFTY has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IGV и FFTY

Секторы
IGV
FFTY

Технологии

89.3%
18.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
0.9%

Финансовые услуги

1.9%
20.9%

Потребительский циклический сектор

0.3%
3.6%

Промышленность

0.1%
5.7%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

2.6%

Здравоохранение

-

43.7%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

IGV
89.3%
FFTY
18.5%

Коммуникационные услуги

IGV
8.3%
FFTY
0.9%

Финансовые услуги

IGV
1.9%
FFTY
20.9%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
FFTY
3.6%

Промышленность

IGV
0.1%
FFTY
5.7%

Сырьевые материалы

IGV

-

FFTY
3.6%

Потребительский защитный сектор

IGV

-

FFTY
1.0%

Энергетика

IGV

-

FFTY
2.6%

Здравоохранение

IGV

-

FFTY
43.7%

Недвижимость

IGV

-

FFTY
0.5%

Коммунальные услуги

IGV

-

FFTY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

CapForce IBD 50 ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с SOXXIGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHIGV с SMHX
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с FCUS

Доходность на риск

IGV vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGV c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и CapForce IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.36

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
0.70

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.56

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

1.35

-1.78

IGV vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FFTY равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и FFTY

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-59.46%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-23.29%

-13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-29.60%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-59.46%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-59.46%

+13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.98%

-22.80%

+8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-22.32%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.42%

9.63%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и FFTY

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с CapForce IBD 50 ETF (FFTY) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.23%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

28.14%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.49%

36.23%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

29.76%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.51%

27.80%

-1.29%

Сравнение комиссий IGV и FFTY

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и FFTY

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FFTY в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTY
CapForce IBD 50 ETF		1.23%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and FFTY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (8.55%) compared to FFTY (7.23%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs FFTY's -59.46%.

On 10-year performance, IGV leads with 16.50% vs 5.77% for FFTY. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FFTY has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.50% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.02% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while FFTY is Mid Cap Growth Equities. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while FFTY tracks IBD 50 Index. They also come from different issuers: iShares and CapForce. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.80% for FFTY.

FFTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор