PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с FFTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.70%/yr vs 7.91%/yr for FFTY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGV charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности IGV и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции FFTY по среднегодовой доходности: 15.70% против 7.91% соответственно.

IGV

1 день
0.01%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-17.37%
6 месяцев
-19.19%
1 год
-17.89%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.37%
10 лет*
15.70%

FFTY

1 день
-4.21%
1 месяц
5.39%
С начала года
20.94%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.43%
3 года*
21.26%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и FFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-17.37%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.94%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-16.76%37.62%

Correlation

The correlation between IGV and FFTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2015 г.

0.74

Over the past year, the correlation between IGV and FFTY has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IGV и FFTY

Секторы
IGV
FFTY

Технологии

89.1%
39.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.8%

Финансовые услуги

1.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

0.3%
2.3%

Промышленность

0.1%
23.1%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

7.3%

Здравоохранение

-

12.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

IGV
89.1%
FFTY
39.4%

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
FFTY
2.8%

Финансовые услуги

IGV
1.9%
FFTY
6.7%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
FFTY
2.3%

Промышленность

IGV
0.1%
FFTY
23.1%

Сырьевые материалы

IGV

-

FFTY
2.9%

Потребительский защитный сектор

IGV

-

FFTY
2.8%

Энергетика

IGV

-

FFTY
7.3%

Здравоохранение

IGV

-

FFTY
12.8%

Недвижимость

IGV

-

FFTY

-

Коммунальные услуги

IGV

-

FFTY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с FCUS

Доходность на риск

IGV vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 44
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.02

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
1.44

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.57

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

4.14

-5.14

IGV vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FFTY равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и FFTY

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-59.46%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-23.29%

-13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-29.60%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-59.46%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-59.46%

+13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-14.76%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-22.34%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.94%

8.82%

+9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и FFTY

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 12.71%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

13.44%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

28.50%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

35.99%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

29.63%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

27.67%

-1.29%

Сравнение комиссий IGV и FFTY

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и FFTY

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FFTY в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.11%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and FFTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (13.44%) compared to IGV (12.71%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs FFTY's -59.46%.

On 10-year performance, IGV leads with 15.70% vs 7.91% for FFTY. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 12.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 15.70% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.02% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while FFTY is Large Cap Growth Equities. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while FFTY tracks IBD 50 Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.80% for FFTY.

FFTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор