PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGV с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGV и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и FFTY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-2.33%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-16.76%37.62%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции FFTY по среднегодовой доходности: 14.78% против 5.44% соответственно.


IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Innovator IBD 50 ETF

Сравнение комиссий IGV и FFTY

IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.


Доходность на риск

IGV vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGVFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.82

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

1.22

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.16

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.19

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

3.45

-4.21

IGV vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FFTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGVFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.82

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.14

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.13

+0.20

Корреляция

Корреляция между IGV и FFTY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и FFTY

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGV и FFTY

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и FFTY.


Загрузка...

Показатели просадок


IGVFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-59.46%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

-23.29%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-59.46%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-59.46%

+13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-31.16%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-22.39%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

8.05%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и FFTY

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 8.45%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGVFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

13.19%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

28.78%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

34.51%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

29.00%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

27.17%

-1.29%