Сравнение IGV с FFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).
IGV и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGV и FFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -2.33% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 25.74% | -16.76% | 37.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции FFTY по среднегодовой доходности: 14.78% против 5.44% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
FFTY
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -18.03%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и FFTY
IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Доходность на риск
IGV vs. FFTY — Ранг доходности на риск
IGV
FFTY
Сравнение IGV c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.82 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 1.22 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.19 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 3.45 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.82 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.20 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.13 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IGV и FFTY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и FFTY
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.38% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и FFTY
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и FFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -59.46% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -23.29% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -59.46% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -59.46% | +13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -31.16% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -22.39% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 8.05% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и FFTY
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 8.45%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 13.19% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 28.78% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 34.51% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 29.00% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 27.17% | -1.29% |