PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с FCUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFTY (Innovator IBD 50 ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index, while FCUS is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Pinnacle. FFTY is passively managed, while FCUS is actively managed. Over the past 3 years, FFTY returned 21.26%/yr vs 34.86%/yr for FCUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 20.94%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 43.18%.

FFTY

1 день
-4.21%
1 месяц
5.39%
С начала года
20.94%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.43%
3 года*
21.26%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
7.91%

FCUS

1 день
-3.77%
1 месяц
1.78%
С начала года
43.18%
6 месяцев
40.26%
1 год
87.27%
3 года*
34.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTY и FCUS

2026 (YTD)2025202420232022
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.94%23.38%18.36%12.40%-0.09%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		43.18%13.69%30.59%21.13%0.87%

Correlation

The correlation between FFTY and FCUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г.

0.86

The correlation between FFTY and FCUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFTY и FCUS

Секторы
FFTY
FCUS

Технологии

39.4%
53.3%

Промышленность

23.1%
9.2%

Здравоохранение

12.8%
2.6%

Энергетика

7.3%
17.1%

Финансовые услуги

6.7%

-

Сырьевые материалы

2.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

2.3%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FFTY
39.4%
FCUS
53.3%

Промышленность

FFTY
23.1%
FCUS
9.2%

Здравоохранение

FFTY
12.8%
FCUS
2.6%

Энергетика

FFTY
7.3%
FCUS
17.1%

Финансовые услуги

FFTY
6.7%
FCUS

-

Сырьевые материалы

FFTY
2.9%
FCUS
11.1%

Коммуникационные услуги

FFTY
2.8%
FCUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

FFTY
2.8%
FCUS
3.7%

Потребительский циклический сектор

FFTY
2.3%
FCUS
3.1%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
FCUS

-

Недвижимость

FFTY

-

FCUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJKFCUS с XMMO

Доходность на риск

FFTY vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFTYFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.46

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.77

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.96

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

17.12

-12.98

FFTY vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFTY и FCUS

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-39.89%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-17.70%

-5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-39.89%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-4.59%

-10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.34%

-7.51%

-14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

5.11%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и FCUS

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

12.35%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

27.05%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

35.63%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

30.33%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

30.33%

-2.66%

Сравнение комиссий FFTY и FCUS

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и FCUS

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FCUS в 3.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.02%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.11%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and FCUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (13.44%) compared to FCUS (12.35%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, FCUS leads with 34.86% vs 21.26% for FFTY. On fees, FCUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FCUS has been the lower-risk option at 12.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 34.86% return vs 21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FCUS has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.11% for FFTY.

FFTY is categorized as Large Cap Growth Equities, while FCUS is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Innovator and Pinnacle. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор