PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFTY с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с FCUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFTY (CapForce IBD 50 ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FFTY is passively managed, while FCUS is actively managed. Over the past 3 years, FFTY returned 16.57%/yr vs 24.04%/yr for FCUS. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CapForce IBD 50 ETF (FFTY) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 18.26%.

FFTY

1 день
0.24%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
7.23%
С начала года
9.54%
1 год
12.95%
3 года*
16.57%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
5.77%
Всё время*
4.32%

FCUS

1 день
-3.02%
1 месяц
-8.75%
6 месяцев
2.85%
С начала года
18.26%
1 год
40.09%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCUS

Pinnacle Focused Opportunities ETF
$956.27K$910.42K$1.11M

FFTY

CapForce IBD 50 ETF
$903.57K$1.03M$1.48M

Сравнение доходности по годам FFTY и FCUS

2026 (YTD)2025202420232022
FFTY
CapForce IBD 50 ETF		9.54%23.38%18.36%12.40%-0.09%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		18.26%13.69%30.59%21.13%0.87%

Correlation

The correlation between FFTY and FCUS is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г.

0.85

The correlation between FFTY and FCUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFTY и FCUS

Секторы
FFTY
FCUS

Здравоохранение

43.7%
2.6%

Финансовые услуги

20.9%

-

Технологии

18.5%
50.3%

Промышленность

5.7%
11.7%

Сырьевые материалы

3.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

3.6%
2.1%

Энергетика

2.6%
22.8%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.2%

Недвижимость

0.5%

-

Здравоохранение

FFTY
43.7%
FCUS
2.6%

Финансовые услуги

FFTY
20.9%
FCUS

-

Технологии

FFTY
18.5%
FCUS
50.3%

Промышленность

FFTY
5.7%
FCUS
11.7%

Сырьевые материалы

FFTY
3.6%
FCUS
10.9%

Потребительский циклический сектор

FFTY
3.6%
FCUS
2.1%

Энергетика

FFTY
2.6%
FCUS
22.8%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
FCUS

-

Потребительский защитный сектор

FFTY
1.0%
FCUS
2.3%

Коммуникационные услуги

FFTY
0.9%
FCUS
2.2%

Недвижимость

FFTY
0.5%
FCUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CapForce IBD 50 ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJKFCUS с TMFM

Доходность на риск

FFTY vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFTY c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapForce IBD 50 ETF (FFTY) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFTYFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.96

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.41

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.29

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

4.90

-3.56

FFTY vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFTY и FCUS

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-39.89%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-31.26%

+7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-39.89%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.80%

-21.19%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-7.83%

-14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

8.20%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и FCUS

Текущая волатильность для CapForce IBD 50 ETF (FFTY) составляет 7.23%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что FFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

19.30%

-12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.14%

33.85%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

41.79%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.76%

32.17%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.80%

32.17%

-4.37%

Сравнение комиссий FFTY и FCUS

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и FCUS

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FCUS в 3.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.66%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
CapForce IBD 50 ETF		1.23%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and FCUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (19.30%) compared to FFTY (7.23%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, FCUS leads with 24.04% vs 16.57% for FFTY. On fees, FCUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FFTY has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 24.04% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FCUS has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.23% for FFTY.

They also come from different issuers: CapForce and Pinnacle. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор