Сравнение IGV с FEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX).
IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. FEPIX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IGV и FEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и FEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.26% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | -0.50% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -13.55% | -0.46% | 9.29% | 9.83% | -0.82% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у FEPIX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции FEPIX по среднегодовой доходности: 14.82% против 2.43% соответственно.
IGV
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -30.40%
- 1 год
- -10.05%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 14.82%
FEPIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и FEPIX
IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FEPIX в 0.50%.
Доходность на риск
IGV vs. FEPIX — Ранг доходности на риск
IGV
FEPIX
Сравнение IGV c FEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | FEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 1.07 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.53 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.81 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 5.50 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.07 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.89 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IGV и FEPIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и FEPIX
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и FEPIX
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки FEPIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и FEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -18.40% | -45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -2.86% | -31.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -18.40% | -27.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -18.40% | -27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.04% | -2.35% | -29.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -2.48% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 0.94% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и FEPIX
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 1.58% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 2.62% | +17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 4.37% | +24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 5.65% | +21.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 4.71% | +21.18% |