Сравнение IGV с BRK-B
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IGV returned 15.87%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGV и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.87% против 13.22% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 15.87%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам IGV и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -14.18% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IGV and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.38 |
The correlation between IGV and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IGV
BRK-B
Сравнение IGV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.02 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.05 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и BRK-B
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -53.86% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -9.42% | -27.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -14.95% | -21.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -26.58% | -19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -29.57% | -16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -9.36% | -13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -11.07% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.55% | 4.53% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и BRK-B
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 3.95% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 10.78% | +14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 14.38% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 17.12% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 19.44% | +6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и BRK-B
Ни IGV, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.57%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор