PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGV с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с ALAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while ALAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Alger. IGV is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, IGV returned -8.34% vs 40.70% for ALAI. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGV charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности IGV и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 24.31%.

IGV

1 день
-0.68%
1 месяц
6.88%
6 месяцев
20.86%
С начала года
-4.13%
1 год
-8.34%
3 года*
13.47%
5 лет*
4.35%
10 лет*
16.50%
Всё время*
9.66%

ALAI

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
30.68%
С начала года
24.31%
1 год
40.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
42.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ALAI

Alger AI Enablers & Adopters ETF
$2.71M$4.19M$4.09M

IGV

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
$1.47B$1.24B$1.65B

Сравнение доходности по годам IGV и ALAI

2026 (YTD)20252024
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-4.13%5.56%20.22%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		24.31%39.81%32.38%

Correlation

The correlation between IGV and ALAI is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.66

The correlation between IGV and ALAI shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGV и ALAI

Секторы
IGV
ALAI

Технологии

89.3%
53.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
18.0%

Финансовые услуги

1.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%
11.9%

Промышленность

0.1%
5.8%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

IGV
89.3%
ALAI
53.7%

Коммуникационные услуги

IGV
8.3%
ALAI
18.0%

Финансовые услуги

IGV
1.9%
ALAI
4.1%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
ALAI
11.9%

Промышленность

IGV
0.1%
ALAI
5.8%

Сырьевые материалы

IGV

-

ALAI
0.7%

Потребительский защитный сектор

IGV

-

ALAI

-

Энергетика

IGV

-

ALAI

-

Здравоохранение

IGV

-

ALAI
2.6%

Недвижимость

IGV

-

ALAI

-

Коммунальные услуги

IGV

-

ALAI
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с SOXXIGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHIGV с SMHX
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTFALAI с FPXTX

Доходность на риск

IGV vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGV c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.49

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.08

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.10

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

6.19

-6.62

IGV vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и ALAI

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-29.36%

-34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-19.48%

-17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.98%

-3.98%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-5.17%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.42%

6.60%

+12.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и ALAI

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 8.55%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

10.23%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

22.54%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.49%

27.53%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

29.15%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.51%

29.15%

-2.64%

Сравнение комиссий IGV и ALAI

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и ALAI

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ALAI в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.21%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and ALAI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (10.23%) compared to IGV (8.55%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 40.70% vs -8.34% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 40.70% return vs -8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

ALAI has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.02% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while ALAI is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: iShares and Alger. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор