Сравнение IGV с AIS
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares. IGV is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, IGV returned -8.34% vs 135.01% for AIS. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGV charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности IGV и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 81.55%.
IGV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $1.47B | $1.24B | $1.65B |
Сравнение доходности по годам IGV и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -4.13% | 5.56% | -4.52% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | 58.35% | -4.74% |
Correlation
The correlation between IGV and AIS is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between IGV and AIS shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IGV и AIS
Секторы
IGV
AIS
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
IGV
AIS
Коммуникационные услуги
IGV
AIS
-
Финансовые услуги
IGV
AIS
Потребительский циклический сектор
IGV
AIS
-
Промышленность
IGV
AIS
Сырьевые материалы
IGV
-
AIS
-
Потребительский защитный сектор
IGV
-
AIS
Энергетика
IGV
-
AIS
-
Здравоохранение
IGV
-
AIS
-
Недвижимость
IGV
-
AIS
-
Коммунальные услуги
IGV
-
AIS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. AIS — Ранг доходности на риск
IGV
AIS
Сравнение IGV c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.94 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 15.65 | -16.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и AIS
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки AIS в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -34.44% | -29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -34.44% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -22.44% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -6.43% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 8.66% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и AIS
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 8.55%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 20.90% | -12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 43.62% | -18.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 48.24% | -18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 44.22% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 44.22% | -17.71% |
Сравнение комиссий IGV и AIS
IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и AIS
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and AIS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (20.90%) compared to IGV (8.55%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs AIS's -34.44%.
On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs -8.34% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs -8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for AIS.
IGV is categorized as Technology Equities, while AIS is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор