Сравнение IGV с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

IGV и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IGV и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и AIS

	2026 (YTD)	2025	2024
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET	-24.52%	5.56%	-5.34%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	14.59%	58.35%	-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

IGV

1 день: -0.35%

1 месяц: -3.62%

С начала года: -24.52%

6 месяцев: -30.68%

1 год: -11.68%

3 года*: 9.39%

5 лет*: 2.68%

10 лет*: 14.78%

AIS

1 день: 3.27%

1 месяц: -4.88%

С начала года: 14.59%

6 месяцев: 20.26%

1 год: 99.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Название символа

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с IGV:

IGV с QQQ IGV с XSW IGV с VGT IGV с XLK IGV с SOXX IGV с SMHX IGV с VOO

Часто сравнивают с AIS:

AIS с WCBR AIS с XLK AIS с ACKY AIS с ALAI AIS с IVES AIS с IGM AIS с ARMH

Сравнение комиссий IGV и AIS

IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

IGV

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Доходность на риск

IGV vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IGV	AIS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.41	2.73	-3.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.42	3.20	-3.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.45	-0.50
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.30	5.38	-5.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.76	18.48	-19.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IGV	AIS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.41	2.73	-3.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	1.43	-1.09

Корреляция

Корреляция между IGV и AIS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и AIS

Ни IGV, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.35%	0.02%	0.16%	0.09%	0.82%	0.22%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGV и AIS

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

	IGV	AIS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.45%	-32.78%	-30.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-34.72%	-18.75%	-15.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.85%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.85%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-32.28%	-7.84%	-24.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.37%	-5.97%	-8.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.66%	5.46%	+8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и AIS

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 8.45%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IGV	AIS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.45%	15.36%	-6.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.68%	27.11%	-7.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.42%	36.65%	-8.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.08%	36.16%	-9.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.88%	36.16%	-10.28%

Сравнение IGV с AIS

Доходность

Сравнение доходности IGV и AIS

Сравнение доходности по годам IGV и AIS

Доходность по периодам

IGV

AIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IGV и AIS

Доходность на риск

IGV vs. AIS — Ранг доходности на риск

IGV

AIS

Сравнение IGV c AIS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IGV vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и AIS

Просадки

Сравнение просадок IGV и AIS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и AIS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)