Сравнение IGV с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IGV и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGV и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.26% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 14.82% против 11.58% соответственно.
IGV
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -30.40%
- 1 год
- -10.05%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 14.82%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и ACWI
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IGV vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IGV
ACWI
Сравнение IGV c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 1.20 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.77 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.79 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 8.26 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.20 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IGV и ACWI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и ACWI
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и ACWI
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -56.00% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -11.76% | -22.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -26.42% | -19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -33.53% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.04% | -6.92% | -25.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -8.69% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 2.54% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и ACWI
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 6.38% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 10.05% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 17.48% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 15.97% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 17.08% | +8.81% |