PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGV с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGV и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
-24.26%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 14.82% против 11.58% соответственно.


IGV

1 день
3.13%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-24.26%
6 месяцев
-30.40%
1 год
-10.05%
3 года*
9.52%
5 лет*
2.75%
10 лет*
14.82%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech-Software Sector ET

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IGV и ACWI

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IGV vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGVACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

1.20

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.77

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.79

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

8.26

-9.07

IGV vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGVACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.20

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.06

Корреляция

Корреляция между IGV и ACWI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и ACWI

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IGV и ACWI

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IGVACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-56.00%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

-11.76%

-22.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-26.42%

-19.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-33.53%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.04%

-6.92%

-25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-8.69%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

2.54%

+10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и ACWI

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGVACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

6.38%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

10.05%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

17.48%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

15.97%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

17.08%

+8.81%