PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGTR с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с VXUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. IGTR is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 15.28%/yr vs 17.03%/yr for VXUS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 12.04%.

IGTR

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
16.35%
С начала года
18.68%
1 год
37.44%
3 года*
15.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
7.54%
С начала года
12.04%
1 год
25.31%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и VXUS

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		18.68%15.25%4.02%-0.31%-2.18%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.04%32.35%5.08%15.86%1.05%

Correlation

The correlation between IGTR and VXUS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.75

The correlation between IGTR and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGTR и VXUS

Секторы
IGTR
VXUS

Технологии

46.5%
22.1%

Промышленность

14.9%
14.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
7.2%

Финансовые услуги

12.5%
21.4%

Здравоохранение

5.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.5%

Сырьевые материалы

2.4%
6.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Энергетика

1.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.7%

Недвижимость

0.3%
2.2%

Технологии

IGTR
46.5%
VXUS
22.1%

Промышленность

IGTR
14.9%
VXUS
14.6%

Потребительский циклический сектор

IGTR
12.8%
VXUS
7.2%

Финансовые услуги

IGTR
12.5%
VXUS
21.4%

Здравоохранение

IGTR
5.0%
VXUS
6.6%

Коммуникационные услуги

IGTR
2.6%
VXUS
3.5%

Сырьевые материалы

IGTR
2.4%
VXUS
6.8%

Коммунальные услуги

IGTR
2.4%
VXUS
2.8%

Энергетика

IGTR
1.3%
VXUS
4.0%

Потребительский защитный сектор

IGTR
0.9%
VXUS
4.7%

Недвижимость

IGTR
0.3%
VXUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с SPYIGTR с BDVLIGTR с VTIGTR с FIXTIGTR с UFO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

IGTR vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGTRVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.53

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.11

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.25

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

8.45

+1.07

IGTR vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGTR и VXUS

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-35.97%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.27%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-13.58%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-3.45%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-8.17%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.00%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и VXUS

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

5.28%

+10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.08%

14.78%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

16.63%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

16.31%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

16.99%

+2.18%

Сравнение комиссий IGTR и VXUS

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и VXUS

IGTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.67%0.80%2.40%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.60%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and VXUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGTR has higher volatility (15.57%) compared to VXUS (5.28%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs VXUS's -35.97%.

On 3-year performance, VXUS leads with 17.03% vs 15.28% for IGTR. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VXUS has performed better with a 17.03% return vs 15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.

VXUS has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.67% for IGTR.

They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор