Сравнение IGTR с VMOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT).
IGTR и VMOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IGTR и VMOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTR и VMOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 2.71% | 15.25% | 4.02% | -0.31% | -2.08% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 8.20%.
IGTR
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTR и VMOT
IGTR берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.
Доходность на риск
IGTR vs. VMOT — Ранг доходности на риск
IGTR
VMOT
Сравнение IGTR c VMOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTR | VMOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.74 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.36 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.51 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 10.98 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTR | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.74 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGTR и VMOT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и VMOT
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VMOT в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.78% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок IGTR и VMOT
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и VMOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTR | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -34.71% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -13.08% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -5.82% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -13.55% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.99% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и VMOT
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеют волатильность 7.52% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTR | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.71% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 11.88% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 18.91% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 15.66% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 14.83% | +1.58% |