PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTR с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с VMOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - IGTR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. IGTR is actively managed, while VMOT is passively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 17.59%/yr vs 19.67%/yr for VMOT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у VMOT с доходностью 17.24%.

IGTR

1 день
-0.47%
1 месяц
13.18%
С начала года
21.49%
6 месяцев
24.80%
1 год
43.30%
3 года*
17.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMOT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и VMOT

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		21.49%15.25%4.02%-0.31%-2.08%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-2.82%

Correlation

The correlation between IGTR and VMOT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.68

The correlation between IGTR and VMOT shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGTR и VMOT

Секторы
IGTR
VMOT

Финансовые услуги

25.7%
8.1%

Промышленность

20.7%
19.9%

Технологии

13.2%
11.4%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
18.8%

Сырьевые материалы

8.1%
5.1%

Энергетика

4.8%
8.6%

Недвижимость

3.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
7.3%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Финансовые услуги

IGTR
25.7%
VMOT
8.1%

Промышленность

IGTR
20.7%
VMOT
19.9%

Технологии

IGTR
13.2%
VMOT
11.4%

Здравоохранение

IGTR
8.2%
VMOT
8.4%

Потребительский циклический сектор

IGTR
8.1%
VMOT
18.8%

Сырьевые материалы

IGTR
8.1%
VMOT
5.1%

Энергетика

IGTR
4.8%
VMOT
8.6%

Недвижимость

IGTR
3.5%
VMOT
0.6%

Потребительский защитный сектор

IGTR
3.3%
VMOT
8.5%

Коммуникационные услуги

IGTR
2.4%
VMOT
7.3%

Коммунальные услуги

IGTR
2.0%
VMOT
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с VTIGTR с SPYIGTR с BDVLIGTR с FIXTIGTR с PJAN
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY

Доходность на риск

IGTR vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGTRVMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.24

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.15

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.14

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

13.16

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGTR vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMOT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGTRVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IGTR и VMOT

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-34.71%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-10.85%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-20.23%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.59%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-13.31%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.58%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и VMOT

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.86%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

12.86%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

15.25%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

15.68%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

14.90%

+1.92%

Сравнение комиссий IGTR и VMOT

IGTR берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и VMOT

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VMOT в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.66%0.80%2.40%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and VMOT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGTR has higher volatility (7.29%) compared to VMOT (4.86%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs VMOT's -34.71%.

On 3-year performance, VMOT leads with 19.67% vs 17.59% for IGTR. On fees, IGTR is cheaper at 0.80% per year. On volatility, VMOT has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VMOT has performed better with a 19.67% return vs 17.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGTR is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.66% for IGTR.

IGTR is categorized as Global Equities, while VMOT is Momentum. They also come from different issuers: Innovator and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 1.75% for VMOT.

IGTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор