PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTR с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с NXTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 16.75%/yr vs 18.45%/yr for NXTE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.

IGTR

1 день
-2.33%
1 месяц
8.07%
С начала года
18.66%
6 месяцев
21.68%
1 год
39.22%
3 года*
16.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		18.66%15.25%4.02%-0.31%-2.08%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%13.85%-10.51%

Correlation

The correlation between IGTR and NXTE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.71

The correlation between IGTR and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGTR и NXTE

Секторы
IGTR
NXTE

Финансовые услуги

25.7%
1.5%

Промышленность

20.7%
17.6%

Технологии

13.2%
48.5%

Здравоохранение

8.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
4.1%

Сырьевые материалы

8.1%
0.5%

Энергетика

4.8%

-

Недвижимость

3.5%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Финансовые услуги

IGTR
25.7%
NXTE
1.5%

Промышленность

IGTR
20.7%
NXTE
17.6%

Технологии

IGTR
13.2%
NXTE
48.5%

Здравоохранение

IGTR
8.2%
NXTE
11.3%

Потребительский циклический сектор

IGTR
8.1%
NXTE
4.1%

Сырьевые материалы

IGTR
8.1%
NXTE
0.5%

Энергетика

IGTR
4.8%
NXTE

-

Недвижимость

IGTR
3.5%
NXTE
10.9%

Потребительский защитный сектор

IGTR
3.3%
NXTE
2.1%

Коммуникационные услуги

IGTR
2.4%
NXTE
1.9%

Коммунальные услуги

IGTR
2.0%
NXTE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с VTIGTR с SPYIGTR с BDVLIGTR с FIXTIGTR с PJAN
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

IGTR vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGTRNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.55

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.36

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.57

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

14.64

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGTR vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTE равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGTRNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.55

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IGTR и NXTE

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-28.64%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-13.68%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-27.24%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.30%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-7.87%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.26%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и NXTE

Текущая волатильность для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) составляет 7.63%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что IGTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

9.29%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

19.31%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

24.52%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

25.98%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

25.98%

-9.12%

Сравнение комиссий IGTR и NXTE

IGTR берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и NXTE

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности NXTE в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.67%0.80%2.40%0.87%0.31%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and NXTE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to IGTR (7.63%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, NXTE leads with 18.45% vs 16.75% for IGTR. On fees, IGTR is cheaper at 0.80% per year. On volatility, IGTR has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 18.45% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGTR is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

IGTR has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: Innovator and AXS. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор