PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGTR с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. IGTR is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 15.28%/yr vs 9.83%/yr for ACWV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

IGTR

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
16.35%
С начала года
18.68%
1 год
37.44%
3 года*
15.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и ACWV

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		18.68%15.25%4.02%-0.31%-2.18%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%1.04%

Correlation

The correlation between IGTR and ACWV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.57

The correlation between IGTR and ACWV shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGTR и ACWV

Секторы
IGTR
ACWV

Технологии

46.5%
25.8%

Промышленность

14.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.1%

Финансовые услуги

12.5%
13.2%

Здравоохранение

5.0%
13.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
11.9%

Сырьевые материалы

2.4%
1.5%

Коммунальные услуги

2.4%
7.3%

Энергетика

1.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
9.8%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Технологии

IGTR
46.5%
ACWV
25.8%

Промышленность

IGTR
14.9%
ACWV
8.1%

Потребительский циклический сектор

IGTR
12.8%
ACWV
5.1%

Финансовые услуги

IGTR
12.5%
ACWV
13.2%

Здравоохранение

IGTR
5.0%
ACWV
13.0%

Коммуникационные услуги

IGTR
2.6%
ACWV
11.9%

Сырьевые материалы

IGTR
2.4%
ACWV
1.5%

Коммунальные услуги

IGTR
2.4%
ACWV
7.3%

Энергетика

IGTR
1.3%
ACWV
3.7%

Потребительский защитный сектор

IGTR
0.9%
ACWV
9.8%

Недвижимость

IGTR
0.3%
ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с SPYIGTR с BDVLIGTR с VTIGTR с FIXTIGTR с UFO
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

IGTR vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGTRACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.77

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.14

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

0.97

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

2.75

+6.78

IGTR vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGTR и ACWV

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-28.82%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-6.37%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-7.56%

-12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-1.70%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-3.11%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.23%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и ACWV

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

3.29%

+12.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.08%

6.28%

+16.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

8.05%

+18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

10.28%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

12.29%

+6.88%

Сравнение комиссий IGTR и ACWV

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и ACWV

IGTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.67%0.80%2.40%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and ACWV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGTR has higher volatility (15.57%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs ACWV's -28.82%.

On 3-year performance, IGTR leads with 15.28% vs 9.83% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGTR has performed better with a 15.28% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.67% for IGTR.

They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.20% for ACWV.

IGTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор