Сравнение IGSB с WBSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX).
IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IGSB и WBSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSB и WBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | -1.71% | 3.03% | 32.88% | 16.38% | -21.46% | 12.64% | 38.87% | 22.53% | -2.08% | 26.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у WBSIX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям WBSIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 13.48% соответственно.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
WBSIX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и WBSIX
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии WBSIX в 1.25%.
Доходность на риск
IGSB vs. WBSIX — Ранг доходности на риск
IGSB
WBSIX
Сравнение IGSB c WBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSB | WBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.59 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 0.99 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.13 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 0.83 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 2.77 | +11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSB | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.59 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.20 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IGSB и WBSIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и WBSIX
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности WBSIX в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 7.62% | 7.49% | 20.14% | 1.53% | 3.55% | 17.85% | 9.73% | 2.07% | 12.60% | 16.89% | 5.42% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и WBSIX
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки WBSIX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и WBSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSB | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -62.35% | +48.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -13.31% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -38.13% | +28.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -39.16% | +25.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -9.52% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -11.20% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 3.97% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и WBSIX
Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSB | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 7.98% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 15.31% | -13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 23.77% | -21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 23.83% | -20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 22.94% | -19.48% |