Сравнение IGSB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IGSB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 3.16% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и SGOV
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGSB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IGSB
SGOV
Сравнение IGSB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 20.61 | -18.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 283.87 | -280.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 201.33 | -199.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 411.31 | -407.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 4,618.08 | -4,603.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 20.61 | -18.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 14.12 | -13.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 12.34 | -11.65 |
Корреляция
Корреляция между IGSB и SGOV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и SGOV
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и SGOV
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -0.03% | -13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -0.01% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -0.03% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.00% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и SGOV
iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.06% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.13% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 0.20% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 0.24% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 0.24% | +3.22% |