Сравнение IGSB с PRVBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX).
IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности IGSB и PRVBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSB и PRVBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.22% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у PRVBX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям PRVBX по среднегодовой доходности: 2.75% против 4.66% соответственно.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
PRVBX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и PRVBX
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PRVBX в 0.64%.
Доходность на риск
IGSB vs. PRVBX — Ранг доходности на риск
IGSB
PRVBX
Сравнение IGSB c PRVBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSB | PRVBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.18 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 3.16 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.67 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 10.23 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSB | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.18 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.12 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между IGSB и PRVBX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и PRVBX
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности PRVBX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и PRVBX
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки PRVBX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и PRVBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSB | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -16.91% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.51% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -8.22% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -16.91% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.34% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.72% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.39% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и PRVBX
iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSB | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.73% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 1.21% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 1.85% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 2.33% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 4.38% | -0.92% |