Сравнение IGSB с PRVBX
IGSB (iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and PRVBX (Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio) are both funds - IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index, while PRVBX is a Short-Term Bond fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, IGSB returned 2.71%/yr vs 4.29%/yr for PRVBX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IGSB charges 0.04%/yr vs 0.64%/yr for PRVBX.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и PRVBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у PRVBX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям PRVBX по среднегодовой доходности: 2.71% против 4.29% соответственно.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.71%
PRVBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение доходности по годам IGSB и PRVBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.75% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 1.00% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.69% |
Correlation
The correlation between IGSB and PRVBX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | 0.40 |
Over the past year, IGSB and PRVBX have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSB vs. PRVBX — Ранг доходности на риск
IGSB
PRVBX
Сравнение IGSB c PRVBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGSB | PRVBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.53 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.10 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 11.97 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGSB и PRVBX
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки PRVBX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и PRVBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSB | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -16.91% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.51% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -1.51% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -8.22% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -16.91% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.32% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.72% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.39% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и PRVBX
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеют волатильность 0.69% и 0.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSB | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.66% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.45% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.80% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.36% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 4.36% | -0.89% |
Сравнение комиссий IGSB и PRVBX
IGSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRVBX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и PRVBX
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности PRVBX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.14% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
IGSB and PRVBX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGSB has higher volatility (0.69%) compared to PRVBX (0.66%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs PRVBX's -16.91%.
PRVBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGSB и PRVBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор