Сравнение IGSB с IBIT
IGSB (iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IGSB returned 4.10% vs -39.82% for IBIT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IGSB charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.71%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGSB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.75% | 6.96% | 5.23% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IGSB and IBIT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IGSB
IBIT
Сравнение IGSB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGSB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.77 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | -1.30 | +12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGSB и IBIT
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -52.11% | +38.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -52.11% | +50.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -50.47% | +50.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -16.85% | +16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 30.58% | -30.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и IBIT
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.69%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 13.18% | -12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 34.64% | -33.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 44.31% | -42.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 50.22% | -47.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 50.22% | -46.75% |
Сравнение комиссий IGSB и IBIT
IGSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и IBIT
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
IGSB and IBIT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to IGSB (0.69%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IGSB leads with 4.10% vs -39.82% for IBIT. On fees, IGSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IGSB has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGSB has performed better with a 4.10% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IGSB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for IBIT.
IGSB is categorized as Corporate Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IGSB tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.04% for IGSB and 0.25% for IBIT.
IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGSB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор