Сравнение IGSB с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IGSB и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.86% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и IBIT
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGSB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IGSB
IBIT
Сравнение IGSB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | -0.44 | +2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | -0.37 | +3.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.96 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.35 | +3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | -0.75 | +15.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.44 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.36 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IGSB и IBIT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и IBIT
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и IBIT
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -49.36% | +35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -49.36% | +47.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -45.80% | +45.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -14.18% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 23.27% | -22.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и IBIT
Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 12.95% | -11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 36.76% | -35.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 45.40% | -43.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 51.21% | -48.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 51.21% | -47.75% |