Сравнение IGRO с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IGRO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGRO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.71% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 27.96% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IGRO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и SGOV
IGRO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGRO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IGRO
SGOV
Сравнение IGRO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGRO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 20.61 | -19.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 283.87 | -281.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 201.33 | -200.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 411.31 | -409.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 4,618.08 | -4,610.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGRO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 20.61 | -19.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 14.12 | -13.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 12.34 | -11.83 |
Корреляция
Корреляция между IGRO и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и SGOV
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.48% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и SGOV
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGRO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -0.03% | -36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -0.01% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -0.03% | -26.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | 0.00% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | 0.00% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.00% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и SGOV
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGRO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 0.06% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 0.13% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 0.20% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 0.24% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 0.24% | +16.65% |