PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGRO с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IGRO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGRO и IBIT

2026 (YTD)20252024
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.71%25.03%8.28%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IGRO

1 день
1.12%
1 месяц
-4.08%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.64%
1 год
19.89%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IGRO и IBIT

IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IGRO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGROIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

-0.44

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

-0.37

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.35

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

-0.75

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGRO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGROIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-0.44

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между IGRO и IBIT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и IBIT

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.48%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGRO и IBIT

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGROIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-49.36%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-49.36%

+39.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-45.80%

+40.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-14.18%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

23.27%

-20.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и IBIT

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 6.28%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGROIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

12.95%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

36.76%

-27.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

45.40%

-30.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

51.21%

-37.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

51.21%

-34.32%