Сравнение IGRO с IBIT
IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IGRO returned 13.91% vs -38.74% for IBIT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IGRO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.49%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGRO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 5.91% | 25.03% | 8.28% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IGRO and IBIT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGRO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IGRO
IBIT
Сравнение IGRO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGRO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.79 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | -1.36 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGRO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -0.89 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и IBIT
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGRO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -49.36% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -49.36% | +39.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -48.10% | +45.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -16.02% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 28.44% | -25.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и IBIT
Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.60%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGRO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 9.50% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 34.44% | -24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 43.73% | -31.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 50.19% | -36.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 50.19% | -33.33% |
Сравнение комиссий IGRO и IBIT
IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и IBIT
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.41% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
IGRO and IBIT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IGRO (3.60%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IGRO leads with 13.91% vs -38.74% for IBIT. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGRO has performed better with a 13.91% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IGRO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for IBIT.
IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.25% for IBIT.
IGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGRO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор