PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с FSMD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGRO returned 7.69%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

IGRO

1 день
0.23%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.79%
6 месяцев
9.17%
1 год
14.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.08%

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.34%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
29.65%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		7.79%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%13.64%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between IGRO and FSMD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.69

The correlation between IGRO and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и FSMD

Секторы
IGRO
FSMD

Финансовые услуги

32.0%
14.8%

Промышленность

14.4%
20.1%

Здравоохранение

12.6%
11.7%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.1%

Технологии

8.7%
20.5%

Коммунальные услуги

6.9%
2.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.6%

Сырьевые материалы

3.5%
4.0%

Энергетика

2.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.9%

Недвижимость

0.6%
6.2%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
FSMD
14.8%

Промышленность

IGRO
14.4%
FSMD
20.1%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
FSMD
11.7%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
FSMD
3.1%

Технологии

IGRO
8.7%
FSMD
20.5%

Коммунальные услуги

IGRO
6.9%
FSMD
2.1%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.8%
FSMD
10.6%

Сырьевые материалы

IGRO
3.5%
FSMD
4.0%

Энергетика

IGRO
2.4%
FSMD
4.1%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
FSMD
2.9%

Недвижимость

IGRO
0.6%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

IGRO vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGROFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.78

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.58

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.30

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

11.89

-6.72

IGRO vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и FSMD

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-40.67%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-8.44%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-22.16%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-22.16%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.98%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.34%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и FSMD

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.59%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.14%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

11.85%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

15.69%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

18.55%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

21.43%

-4.58%

Сравнение комиссий IGRO и FSMD

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и FSMD

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.36%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and FSMD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to IGRO (3.59%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 7.69% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

IGRO has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.18% for FSMD.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор