PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с FELC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. IGRO is passively managed, while FELC is actively managed. Over the past year, IGRO returned 14.94% vs 26.15% for FELC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 9.10%.

IGRO

1 день
0.23%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.79%
6 месяцев
9.17%
1 год
14.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.08%

FELC

1 день
0.48%
1 месяц
-0.81%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.67%
1 год
26.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и FELC

2026 (YTD)202520242023
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		7.79%25.03%7.78%6.39%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		9.10%17.09%25.25%6.06%

Correlation

The correlation between IGRO and FELC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.60

The correlation between IGRO and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и FELC

Секторы
IGRO
FELC

Финансовые услуги

32.0%
12.3%

Промышленность

14.4%
9.1%

Здравоохранение

12.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
2.5%

Технологии

8.7%
40.8%

Коммунальные услуги

6.9%
1.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.0%

Сырьевые материалы

3.5%
1.4%

Энергетика

2.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.4%

Недвижимость

0.6%
1.1%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
FELC
12.3%

Промышленность

IGRO
14.4%
FELC
9.1%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
FELC
7.4%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
FELC
2.5%

Технологии

IGRO
8.7%
FELC
40.8%

Коммунальные услуги

IGRO
6.9%
FELC
1.3%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.8%
FELC
10.0%

Сырьевые материалы

IGRO
3.5%
FELC
1.4%

Энергетика

IGRO
2.4%
FELC
2.8%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
FELC
11.4%

Недвижимость

IGRO
0.6%
FELC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

IGRO vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGROFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.99

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.70

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.73

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

12.29

-7.13

IGRO vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FELC равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и FELC

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-18.59%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-9.09%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.49%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-1.91%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.02%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и FELC

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.59%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.49%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.69%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.45%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

15.26%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

15.26%

+1.59%

Сравнение комиссий IGRO и FELC

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и FELC

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FELC в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.87%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.36%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and FELC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (4.49%) compared to IGRO (3.59%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 26.15% vs 14.94% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 26.15% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

IGRO has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.87% for FELC.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FELC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор