Сравнение IGRO с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
IGRO и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGRO и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 1.57% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -14.86% | 24.64% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.78% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.78%.
IGRO
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- —
FDVV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и FDVV
IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.
Доходность на риск
IGRO vs. FDVV — Ранг доходности на риск
IGRO
FDVV
Сравнение IGRO c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGRO | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.97 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.41 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.29 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 5.68 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGRO | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.97 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IGRO и FDVV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и FDVV
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FDVV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.51% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 3.00% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и FDVV
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGRO | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -40.25% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -12.34% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -20.18% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -7.04% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -3.85% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.81% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и FDVV
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGRO | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.48% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 7.68% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 15.34% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.74% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.09% | -0.20% |