PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGRO с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGRO и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGRO и DWMF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
1.57%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-10.66%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
3.84%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.


IGRO

1 день
2.91%
1 месяц
-6.70%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.16%
1 год
18.69%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.73%
10 лет*

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Dividend Growth ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Сравнение комиссий IGRO и DWMF

IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.


Доходность на риск

IGRO vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7272
Ранг коэф-та Мартина

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGRODWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.38

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.02

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.13

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

8.12

-1.12

IGRO vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGRODWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между IGRO и DWMF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и DWMF

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DWMF в 2.87%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.51%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGRO и DWMF

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и DWMF.


Загрузка...

Показатели просадок


IGRODWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-29.72%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-8.74%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-17.00%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-5.33%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-3.88%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.29%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и DWMF

iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGRODWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.84%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

8.39%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

13.70%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

11.20%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

14.16%

+2.73%