Сравнение IGRO с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
IGRO и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IGRO и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGRO и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 1.57% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -10.66% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
IGRO
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и DWMF
IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
IGRO vs. DWMF — Ранг доходности на риск
IGRO
DWMF
Сравнение IGRO c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGRO | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.02 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.13 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 8.12 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGRO | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IGRO и DWMF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и DWMF
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.51% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и DWMF
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGRO | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -29.72% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -8.74% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -17.00% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -5.33% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -3.88% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.29% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и DWMF
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGRO | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.84% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 8.39% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 13.70% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 11.20% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 14.16% | +2.73% |