PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGRO с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

IGRO и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGRO и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.71%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%38.22%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGRO показывает доходность 2.71%, а BKIE немного ниже – 2.69%.

IGRO

1 день
1.12%
1 месяц
-4.08%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.64%
1 год
19.89%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий IGRO и BKIE

IGRO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

IGRO vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGROBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.13

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.36

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

9.18

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGRO vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGROBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.88

-0.36

Корреляция

Корреляция между IGRO и BKIE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и BKIE

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.48%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGRO и BKIE

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

IGROBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-28.19%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-11.41%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.19%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-6.58%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-5.04%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.94%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и BKIE

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 6.28%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGROBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.26%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.15%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

17.14%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

15.99%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.31%

+0.58%