Сравнение IGRO с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IGRO и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGRO и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 1.57% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -14.86% | 24.64% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.
IGRO
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и ACWI
IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IGRO vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IGRO
ACWI
Сравнение IGRO c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGRO | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.77 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.79 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 8.26 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGRO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IGRO и ACWI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и ACWI
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.51% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и ACWI
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGRO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -56.00% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -11.76% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -26.42% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -6.92% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -8.69% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.54% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и ACWI
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.63% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGRO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.38% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 10.05% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 17.48% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 15.97% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.08% | -0.19% |