PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGRO с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с ACWI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGRO returned 9.20%/yr vs 12.69%/yr for ACWI. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции IGRO уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.69% соответственно.

IGRO

1 день
0.18%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.43%
1 год
23.51%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.20%
Всё время*
9.49%

ACWI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.42%
С начала года
14.17%
1 год
25.54%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.69%
Всё время*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF
$416.62M$465.89M$498.47M

IGRO

iShares International Dividend Growth ETF
$3.59M$3.33M$3.61M

Сравнение доходности по годам IGRO и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		13.43%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		14.17%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between IGRO and ACWI is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.76

The correlation between IGRO and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и ACWI

Секторы
IGRO
ACWI

Финансовые услуги

36.2%
16.0%

Здравоохранение

14.4%
8.3%

Промышленность

12.9%
10.8%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.7%

Коммунальные услуги

7.1%
2.4%

Технологии

6.7%
32.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.7%

Сырьевые материалы

3.1%
3.4%

Энергетика

2.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
8.0%

Недвижимость

0.3%
1.6%

Финансовые услуги

IGRO
36.2%
ACWI
16.0%

Здравоохранение

IGRO
14.4%
ACWI
8.3%

Промышленность

IGRO
12.9%
ACWI
10.8%

Потребительский защитный сектор

IGRO
9.4%
ACWI
4.7%

Коммунальные услуги

IGRO
7.1%
ACWI
2.4%

Технологии

IGRO
6.7%
ACWI
32.7%

Потребительский циклический сектор

IGRO
5.9%
ACWI
8.7%

Сырьевые материалы

IGRO
3.1%
ACWI
3.4%

Энергетика

IGRO
2.2%
ACWI
3.6%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.7%
ACWI
8.0%

Недвижимость

IGRO
0.3%
ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI

Доходность на риск

IGRO vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGRO c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGROACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.83

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.54

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.64

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

11.01

-1.82

IGRO vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и ACWI

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-56.00%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-9.73%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-16.55%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-26.42%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-33.53%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.08%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-8.55%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.33%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и ACWI

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.07%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.18%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

11.80%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

13.99%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.25%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.07%

-0.53%

Сравнение комиссий IGRO и ACWI

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и ACWI

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности ACWI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.62%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and ACWI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (4.18%) compared to IGRO (3.07%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.69% vs 9.20% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.69% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

IGRO has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.40% for ACWI.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACWI is Global Equities. IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.32% for ACWI.

IGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор