Сравнение IGR с O
IGR (CBRE Global Real Estate Income Fund) is REIT fund managed by CBRE, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IGR returned 5.64%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGR и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции IGR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.64% против 4.51% соответственно.
IGR
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 5.64%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам IGR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 15.85% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between IGR and O is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2004 г. | 0.49 |
The correlation between IGR and O shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGR vs. O — Ранг доходности на риск
IGR
O
Сравнение IGR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.01 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 4.57 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGR и O
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -48.45% | -38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -11.10% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.54% | -26.49% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -34.48% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -48.28% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -0.97% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.42% | -9.19% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 4.86% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и O
Текущая волатильность для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) составляет 4.69%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что IGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 6.93% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 13.10% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 16.74% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 19.06% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 25.67% | -1.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и O
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 15.32% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
IGR and O have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to IGR (4.69%). In terms of maximum drawdown, IGR dropped -87.17% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGR и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор