Сравнение IGR с O
IGR (CBRE Global Real Estate Income Fund) is REIT fund managed by CBRE, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IGR returned 5.67%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGR и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции IGR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.67% против 4.58% соответственно.
IGR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 5.67%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам IGR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 9.93% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between IGR and O is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г. | 0.49 |
The correlation between IGR and O shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGR vs. O — Ранг доходности на риск
IGR
O
Сравнение IGR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.14 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 2.88 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IGR и O
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -48.45% | -38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -11.10% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.54% | -26.49% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -34.48% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -48.28% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -10.44% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.50% | -9.21% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 4.37% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и O
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.48% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 11.72% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 15.95% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 18.87% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 25.63% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и O
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 15.93% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
IGR and O have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGR has higher volatility (6.37%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, IGR dropped -87.17% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGR и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор