Сравнение IGR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Realty Income Corporation (O).
IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IGR и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGR имеют среднегодовую доходность 5.26%, а акции O немного отстают с 5.07%.
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGR vs. O — Ранг доходности на риск
IGR
O
Сравнение IGR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.86 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.24 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.19 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.57 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.86 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IGR и O составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и O
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок IGR и O
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -48.45% | -38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -11.10% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -34.48% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -48.28% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -8.00% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -9.22% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 3.70% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и O
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 4.53% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 11.31% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 16.84% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 18.89% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 25.69% | -1.31% |