Сравнение IGR с HAUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Residential REIT ETF (HAUS).
IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IGR и HAUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGR и HAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -24.06% |
HAUS Residential REIT ETF | -2.46% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у HAUS с доходностью -2.46%.
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
HAUS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGR и HAUS
IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HAUS в 0.60%.
Доходность на риск
IGR vs. HAUS — Ранг доходности на риск
IGR
HAUS
Сравнение IGR c HAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Residential REIT ETF (HAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | HAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | -0.42 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | -0.47 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.57 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.14 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.42 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.02 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IGR и HAUS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и HAUS
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности HAUS в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
HAUS Residential REIT ETF | 5.02% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGR и HAUS
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки HAUS в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и HAUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGR | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -35.91% | -51.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.86% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -13.38% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -18.16% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 6.39% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и HAUS
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Residential REIT ETF (HAUS) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGR | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 3.87% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 9.61% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 16.98% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 19.67% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 19.67% | +4.71% |