PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGR с HAUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGR и HAUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Residential REIT ETF (HAUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGR и HAUS


2026 (YTD)2025202420232022
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
4.09%5.24%1.19%15.91%-24.06%
HAUS
Residential REIT ETF
-2.46%-1.14%15.93%13.14%-22.47%

Доходность по периодам

С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у HAUS с доходностью -2.46%.


IGR

1 день
0.00%
1 месяц
-11.04%
С начала года
4.09%
6 месяцев
-8.16%
1 год
-0.94%
3 года*
8.88%
5 лет*
1.74%
10 лет*
5.26%

HAUS

1 день
0.65%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-7.03%
3 года*
7.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBRE Global Real Estate Income Fund

Residential REIT ETF

Сравнение комиссий IGR и HAUS

IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HAUS в 0.60%.


Доходность на риск

IGR vs. HAUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGR
Ранг доходности на риск IGR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGR: 44
Ранг коэф-та Мартина

HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGR c HAUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Residential REIT ETF (HAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGRHAUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.42

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

-0.47

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.57

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

-1.14

+0.94

IGR vs. HAUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGR на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа HAUS равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGR и HAUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGRHAUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.42

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.02

+0.18

Корреляция

Корреляция между IGR и HAUS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и HAUS

Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности HAUS в 5.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
16.40%16.44%14.97%15.38%12.22%6.13%8.72%7.48%9.74%7.58%8.84%7.46%
HAUS
Residential REIT ETF
5.02%4.42%2.08%2.61%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGR и HAUS

Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки HAUS в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и HAUS.


Загрузка...

Показатели просадок


IGRHAUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.17%

-35.91%

-51.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-12.86%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-13.38%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-18.16%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

6.39%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и HAUS

CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Residential REIT ETF (HAUS) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGRHAUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

3.87%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

9.61%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

16.98%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

19.67%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

19.67%

+4.71%